報告承辦單位:數學與統計學院
報告內容: A New Interpretation of the Progressive Hedging Algorithm for
Multistage Stochastic Minimization Problems
報告人姓名: Jie Sun
報告人所在單位: 科廷大學、新加坡國立大學
報告人職稱/職務及學術頭銜:教授/博導，新加坡-麻省理工學院聯盟院士，新加坡國立大學講座教授，澳洲科廷大學杰出研究教授
報告時間:2018-12-13，16:00—17:00
報告地點:云塘校區理科樓A419
報告人簡介: 孫捷教授早年畢業于清華大學。碩士學位從師于中國運籌學會名譽主席越民義教授，博士學位從師于馮諾依曼和丹茲格雙獎獲得者美國著名學者洛克菲勒教授。孫捷教授是國際知名的優化專家。他在內點算法和非光滑牛頓算法有突出的貢獻。目前研究興趣集中于隨機變分不等式和多步優化問題。新加坡國立大學授予他杰出大學研究者獎并任命他為講座教授。他也是國際信息科學學院評出的“2002-2012期間被高度引用”的數學家之一，曾擔任太平洋優化研究組織主席。 他多次受邀在國際會議上做大會演講并應邀擔任美英德日等國主流學術雜志的主編或副主編。1986-2014， 他在美國西北大學和新加坡國立大學任教。 其中1999-2008，他任新加坡-麻省理工學院聯盟院士。自2014年起任澳洲科廷大學數學統計系杰出研究教授。
報告摘要：The progressive hedging algorithm of Rockafellar and Wets for multistage stochastic programming problems could be viewed as a two-block alternating direction method of multipliers. This correspondence brings in some useful results. In particular, it provides a new proof for the
convergence of the progressive hedging algorithm with a flexibility in the selection of primal and dual step lengths and it helps to develop a new progressive hedging algorithm for solving risk averse stochastic optimization problems with cross constraints.
