教授風采
數學與統計學院研究生導師信息
? 基本情況
2 戴志鋒，男。博士（后），教授，博士生導師，中國共產黨員。
2 電子郵箱： zhifengdai[email protected] [email protected]
2 招收學生：數學博士研究生；數學、統計學學碩，應用統計專碩。
2 學術榮譽：2023年，2024年連續兩年入選“全球前2%科學家榜單”。
? 學術兼職：中國運籌學會決策科學分會理事，第三屆統籌法與優選法青年工作委員會委員，中國優選法統籌法與經濟數學研究會理事，湖南省運籌學理事，湖南省數學會理事。
? 研究領域與專長
2 研究方向1（數學）：優化算法，深度學習與金融優化。
2 研究方向2（統計）：金融統計，金融風險，能源經濟。
? 指導學生成果
2 2020級碩士生朱歡，獲得國家獎學金，考入中南大學商學院讀博，碩士期間發表SCI/SSCI論文5篇。
2 2020級碩士生周慧婷，獲得國家獎學金，考入湖南大學工商管理學院讀博，碩士期間發表SCI/SSCI論文4篇，并獲得湖南省優秀碩士論文。
2 2021級碩士生康杰，獲得國家獎學金，考入中央財經大學經濟學院讀博，碩士期間發表SCI/SSCI論文7篇,獲得湖南省優秀碩士論文。
2 2022級碩士唐瑞，獲得國家獎學金，考入湖南大學工商管理學院讀博，碩士期間發表SCI/SSCI論文4篇.
2 2022級碩士朱皓陽，獲得國家獎學金，考入長沙理工大學數統學院讀博（本人門下），碩士期間發表SCI/SSCI論文3篇。
2 2023級碩士胡娟，獲得國家獎學金，碩士期間發表SCI/SSCI論文2篇。
2 其他學生：大部分學生碩士期間有1-2篇高水平論文發。選擇就業的學生基本都找到了具有競爭力薪酬的工作，基本在大公司從事數據工程師，或考入事業單位等。
? 指導學生模式與要求
2 團隊每周有一次討論班，每位學生都具有良好的編程能力，能熟練使用R，Python，MATLAB三個軟件編寫程序，具有良好的英文寫作能力。
2 要求每位學生能高質量完成布置的科研任務。
? 主持的代表性科研項目
2 國家自然科學基金重點項目（項目編號72131011）《金融復雜系統的********風險研究》，（起止時間：2022.1 -2027.12），經費：220萬元，子課題負責人。
2 湖南省自然科學基金重點項目（批準號, 2025JJ30030）：《多源數據驅動的******計量研究》，（項目起止時間：2025年1月-2028年12月），經費：50萬元，主持，在研。
2 國家自然科學基金面上基金項目（批準號71771030）：《高分辨能力魯棒一致性風險測度及其應用研究》”，項目起止時間：2018年1月-2021年12月，主持，結題.
2 國家自然科學基金青年基金項目（批準號11301041）：“兩類投資組合優化問題的模型及算法研究”，項目起止時間：2014年1月-2016年12月，主持，已結題
2 教育部人文社科青年項目（批準號12YJC790027）：《基于Agent的金融脆弱性理論建模及仿真研究》，（項目起止時間：2012年1月-2014年12月），主持，結題。
2 第八批全國博士后基金特別資助（批準號2015T80893）《動態高分辨率魯棒風險測度下多階段投資組合問題研究》。主持，已結題。
2 第56批全國博士后基金面上項目一等資助（批準號2014M560654）《高分辨率魯棒金融風險測度方法研究》，主持，已結題。
? 發表論文和出版專著
代表性期刊論文(僅列舉部分)
[1] Dai, Z.F., Zhu, H., Chang, X., Wen, F. Forecasting stock returns: the role of VIX-based upper and lower shadow of Japanese candlestick. Financial Innovation, 2025,11,19（中科院一區, A1論文）
[2] Dai, Z.F, Jiang, Q.N. G20 systemic risk: Are structural oil price shocks driving factors? [J]. Expert Systems With Applications, 2025, 260,125430. (中科院1區，A1論文)
[3] Dai, Z.F., Tang, R. The impact of oil price shocks on systematic risk of G7 stock markets[J]. Expert Systems With Applications, 2024, 248, 123408. (中科院1區，A1論文)
[4] Dai Z.F., Zhu, H.Y. Climate policy uncertainty and urban green total factor productivity: Evidence from China[J]. International Review of Financial Analysis, 2024, 96, 103593. (中科院1區，ESI高被引論文)
[5] Dai Z.F., Hu J., Liu X.H., Yang M. Dynamic time-domain and frequency-domain spillovers and portfolio strategies between climate change attention and energy-relevant markets. Energy Economics, 2024, 134, 107627. (中科院1區，A1論文)
[6] Dai, Z.F., Zhang, X. Climate policy uncertainty and risks taken by the bank: Evidence from China. International Review of Financial Analysis, 2023, 87, 102579. (中科院1區，ESI高被引論文)
[7] Dai, Z.F., Zhu, H.Y. Time-varying spillover effects and investment strategies between WTI crude oil, Natural Gas and Chinese stock markets related to Belt and Road initiative. Energy Economics, 2022，107, 105883. (SSCI，ESI高被引論文)
[8] Dai, Z.F., Kang, J. Some new efficient mean-variance portfolio selection models, International Journal of Finance & Economics, 2022, 27:4784-4796. (SSCI，ABS三星期刊)
[9] Dai, Z.F., Peng, Y. Economic policy uncertainty and stock market sector time-varying spillover effect: Evidence from China, North American Journal of Economics and Finance, 2022, 62, 101745。(SSCI，ABS三星期刊)
[10] Dai, Z.F., Zhu, J. Time-frequency connectedness and cross-quantile dependence between crude oil, Chinese commodity market, stock market and investor sentiment, Energy Economics, 2022, 114, 106226. (SSCI，ESI高被引論文)
[11] Dai, Z.F., Li, T. Forecasting stock return volatility: The role of shrinkage approaches in a data-rich environment. Journal of Forecasting, 2022, 41, 980-996. （SSCI）
[12] 戴志鋒，朱皓陽. 我國石油、黃金、房地產和金融部門間系統風險動態溢出效應研究[J]. 系統工程理論與實踐, 2022, 2022, 42, 2603-2616。（管理學部A類期刊）
[13] Dai, Z.F., Kang, J. Predicting stock returns: a risk measurement perspective. International Review of Financial Analysis, 2021, 74, 101676. （SSCI，ESI高被引論文）
[14] 戴志鋒，康杰. 人民幣匯率的可預測性與預測因子選擇[J]. 系統工程理論與實踐，2021，41(11): 2822-2836. （管理學部A類期刊）
[15] Dai, Z.F., Kang, J.. Efficient predictability of oil price: The role of number of IPOs and U.S.dollar index. Resources Policy, 2021, 74, 102297. （SSCI）
[16] Dai, Z.F., Chang, X. Forecasting stock market volatility: can the risk aversion measure exert an important role? North American Journal of Economics and Finance, 2021, 59, 101510. （SSCI）
[17] Dai, Z.F., Zhou, H. The skewness of oil price returns and equity premium predictability. Energy Economics, 2021, 94, 105069. （SSCI，ESI高被引論文）
[18] Dai, Z.F., Zhu, H. New technical indicators and stock returns predictability, International Review of Economics and Finance, 2021, 71: 127-142. （SSCI）
[19] Dai, Z.F., Kang, J. Bond yield and crude oil prices predictability. Energy Economics, 2021, 97, 105205（SSCI, ABS三星期刊）
[20] Dai, Z.F., Zhu, H. Indicator selection and stock return predictability. North American Journal of Economics and Finance, 2021, 57, 101394. （SSCI）
[21] Dai, Z.F., Zhu, H. Forecasting stock market returns: new technical indicators and two-step economic constraint method. North American Journal of Economics and Finance, 2020, 53, 101216. （SSCI）
[22] Dai, Z.F., Zhu, H. Stock return predictability from a mixed model perspective, Pacific-Basin Finance Journal, 2020, 60, 101267. （SSCI）
[23] Dai, Z.F., Chang, X. Efficient predictability of stock return volatility: the role of stock market implied volatility, North American Journal of Economics and Finance, 2020, 52, 101174. （SSCI）
[24] Dai, Z.F., Zhu, H. Forecasting stock market returns by combining sum-of-the-parts and ensemble empirical mode decomposition, Applied Economics, 2020, 52: 2309-2323. （SSCI）
[25] Dai, Z.F., Wen, F. Some improved sparse and stable portfolio optimization problems, Finance Research Letters, 2018, 27: 46-52（經濟與商業ABS兩星期刊，ESI高被引論文）
? 教學工作
2 承擔了《金融風險管理》、《最優化算法及應用》、《計量經濟學》等研究生課程。
? 榮譽獎勵
2 長沙理工大學“湖湘學者”青年人才稱號（2021）。
2 2021年長沙理工大學研究生教育教學成果一等獎（排名第四）。
2 湖南省青年骨干教師（2015）。