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香港科技大學凌仕卿教授為數(shù)統(tǒng)學院研究生講學
2018年10月19日 | 點擊次數(shù)：次
10月17日下午3:30，應(yīng)長沙理工大學數(shù)學與統(tǒng)計學院邀請，香港科技大學凌仕卿教授于理科樓A-419作了題為“Testing for Series Correlation and ARCH Effect of High-Dimensional Time Series Data”的學術(shù)報告。此次報告會由朱恩文老師主持，17、18級研究生都積極參加了此次報告會。
凌仕卿教授在此次報告內(nèi)容中提出了兩種用于檢測高維數(shù)據(jù)中的序列相關(guān)和ARCH效應(yīng)的測試方法。凌教授首先向大家介紹了前人在這一方面所做的工作和已有的研究成果。然后，進一步討論了兩個標準化的基于范數(shù)的測試，并且仿真結(jié)果表明，這些測試統(tǒng)計量具有令人滿意的大小。
凌仕卿教授的語言清晰，語速適中，其報告內(nèi)容層次分明，具有很強的邏輯性，不僅讓大家對這兩種用于檢測高維數(shù)據(jù)中的序列相關(guān)和ARCH效應(yīng)的測試方法有了進一步的了解，還提高了大家的數(shù)學思維，受益匪淺。最后，報告會在全體人員熱烈的掌聲中圓滿結(jié)束。
凌仕卿教授定理證明過程
凌仕卿教授討論兩種標準化的基于規(guī)范的測試