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7月25-27日，中國科學院數學與系統科學研究院陳敏研究員在長沙理工大學云塘校區理科樓A300報告廳做了題為《金融統計方法選講》的授課，長沙理工大學數學與統計學院部分教師、2016湖南省應用統計學研究生暑期學校的學員100余人參加了聽課。
      陳教授給學員們介紹了有關時間序列的基本知識，基于時間序列建立的模型-ARMA-GARCH模型。二天的授課中陳教授介紹了模型的研究背景與模型的基本假設條件；其次，陳教授給出了一個ARCH（1）模型的例子，并推薦了關于這個模型的一些好文章；然后，陳教授開始從以下幾方面詳細介紹GARCH模型：

模型的一般表述，及模型的一些延伸模型：EGARCH、TGARCH等；

模型的參數估計：極大似然估計、擬極大似然估計、擬極大指數似然估計、M-估計等；

模型的主要應用：計算VaR（風險價值）；

接著，陳教授介紹了自己最新的研究成果，即基于高頻數據的GARCH模型的參數估計。最后，陳教授還介紹了正在進行的一個研究項目-二手車的買賣交易系統。

陳敏研究員的講課內容豐富精彩，是很多教材都沒有的，也是目前研究金融數據的熱門知識，使學員們受益頗多。