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授課單位：數學與統計學院

授課中文名稱：時間序列分析

授課英文名稱：Time Series Analysis

授課時間及內容(16個學時)

6月15日，14:00-17:00 第一次（4學時）

  1.Statistics and Time-Series: An Introduction

  2.Fundamental Concepts

  3.Simple Autoregressive Models,

    Properties of AR Models

    Identifying AR Models in Practice

    Goodness of Fit

    Forecasting,

6月17日，14:00-17:00 第二次（4學時）

  4.Simple Moving-Average Models

    Properties of MA Models

    Identifying MA Order

    Estimation

    Forecasting Using MA Models,

  5.Simple ARMA Models,

    Properties of ARMA(1,1) Models

    General ARMA Models

    Identifying ARMA Models

    Forecasting Using an ARMA Model

6月18日，14:00-17:00 第三次（4學時）

  6.Unit-Root Nonstationarity

    Random Walk

    Random Walk with Drift

    Trend-Stationary Time Series

    General Unit-Root Nonstationary Models

    Unit-Root Test

6月22日，14:00-17:00 第四次（4學時）

  7.Seasonal Models (optional)

    Seasonal Differencing

    Multiplicative Seasonal Model

  8.Nonlinear Time Series Model

授課方式：騰訊會議，請加QQ群753411057。

授課教授：Shiqing Ling(凌仕卿)教授，香港科技大學數學系教授。

授課專家學術情況簡介：

凌仕卿教授，香港科技大學數學系講座教授(Chair Professor)及金融科技課程聯合主任，Journal of Econometrics雜志Fellow,IMS (Institute of Mathematical Statistics)學會Fellow, MSSANZ (Modelling and Simulation Society of Australia and New Zealand)學會Fellow,榮獲MSSANZ學會2013雙年度勛章，目前正擔任其研究領域主要國際期刊《Journal of Time Series Analysis》聯合主編,以及《Statistica Sinica》，《計量經濟學報》與其他三個雜志的副主編。連續三年(2019, 2020, 2021)入選美國斯坦福大學(John P. A. Ioannidis教授團隊)發布全球前2%終身科學影響力排行榜，凌仕卿教授主要研究領域是經濟與金融時間序列分析。